关于简单线性回归的问题

madi622

3113

收藏 2011-03-11

简单线性回归模型中，误差的均值如果不等于零而是等于a1, 那么怎样才能在保持斜率不变的基础上对方程进行改写，以使得新的误差期望为0呢？谢谢！y=b0+b1x+u, E(u)=a1

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uibe_cici_2008

2011-3-11 22:34:24

1# madi622 没太明白这问题误差项均值为什么不是0呢非0的部分不是可以被常数项b0吸收了吗

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madi622

2011-3-11 23:09:43

2# uibe_cici_2008 对，好像就是你说的那个，题目中也说总是能通过改写而使得误差均值为零，问的就是怎么改，可以改变截距，就是不知道怎么改写呢。。。

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sungmoo

2011-3-13 08:02:52

madi622 发表于 2011-3-11 23:09 题目中也说总是能通过改写而使得误差均值为零，问的就是怎么改，可以改变截距，就是不知道怎么改写呢

若扰动项的期望不为零，令该期望为截距的一部分即可。

采用有截距的OLS，回归后的残差和恒为零。

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sungmoo

2011-3-13 08:21:21

简单说，估计量b=inv(X'X)X'y，天然假设了扰动项期望为零（否则不该使用该估计量）。

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madi622

2011-3-17 23:23:32

4# sungmoo 非常感谢您的解答

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