弱弱的问一下有关协整的问题 - 经管之家

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弱弱的问一下有关协整的问题

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收藏 2011-03-11

自变量平稳因变量不平稳可以协整吗？我有4个变量，因变量是平稳的，自变量有几个不平稳，请问该怎么办？假设，m，n是不平稳的但都一阶单整平稳，y，x，是平稳的，如果不能协整，能用y=x+d(m)+d(n)回归吗？d（m），d（n）表示一阶差分

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2011-3-12 09:05:37

应该是不可以的，对于时间序列数据要么同阶单整协整，要么平稳吧！

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2011-3-13 09:40:50

我也有此疑惑，望高手来解答

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2011-3-13 15:40:51

可以一阶差分之后序列平稳，平稳序列可以用经典模型就基于最小二乘法的线性回归

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2011-3-16 23:46:34

谢谢指教 4# bandura

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