repeated time panel 面板数据如何求滞后项？

1373

收藏 2021-03-23

各位好！我正在进行的论文需要关于”公募基金重仓股跨半年变化“的数据，想请教一下针对我贴上来的如下范例数据，要如何针对每个 MasterFundCode（基金主代码）和Stkcd（股票代码）产生上一期Proportion（持仓比例）滞后项？
想要得到的结果如：Stkcd 2在MasterFundCode 1中106期的对应滞后项为1.89，105期和118期的变量值缺失）

我之前主要思路为bysort MasterFundCode Stkcd，gen lag.P=L.Proportion，但显示“not sorted”
也试过xtset idvar timevar的办法，但是由于针对每个MasterFundCode时间变量不唯一故不可行，主要的困难也在于"repeated time values within panel"

求懂这个问题的朋友们不吝赐教！

复制代码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

DΘstinyじò

2021-3-26 17:05:18

bysort MasterFundCode Stkcd，gen lag.P=L.Proportion
bys在前面一般接的是：
gen新的变量名，变量命名有问题，"." 不是合规的符号。
想要xtset ，针对目前数据结果，需要构造面板标识以后，再利用滞后函数。这里个体标识：MasterFundCode Stkcd 时间标识：YearHalf
现在个体标识是两个变量，需要新生成一个变量来标识。
尝试以下代码：

复制代码