熵平衡匹配法Entropy Balancing如何在固定效应面板logit中实现？

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收藏 2021-03-24

熵平衡匹配法Entropy Balancing如何在固定效应面板logit中实现？在采用熵平衡法进行稳健性检验时遇到了问题！

假设因变量y，自变量x，处理变量treat，控制变量（协变量）为controls，求得的权重为_webal，数据为非平衡面板数据包含不同上市公司（stkcd）各年份（year）的数据，因变量为01变量，采用固定xtlogit回归:
ebalance treat controls , targets(3) // 求出权重
xtlogit y x controls [iweight=_webal] , fe nolog // 进行xtlogit回归，此步骤存在问题，报错提示：weights must be the same for all observations in a group（组中所有观测值的权重必须相同）。于是剔除掉fe，进行xtlogit回归，仍报错：weight must be constant within stkcd，也即是说，个体的权重必须统一。这在面板数据中如何实现呢？

找了几篇文献比较，他们有的数据是单独某一年份的、有的回归模型用的是reg或是logit，都没有做固定效应（xtreg或xtlogit,fe），而是单独控制年份、省份、行业或公司等。但是我想如果是面板数据的话应该没办法替换为logit进行回归？不知道这种情况应该如何处理呢？如何统一个体的权重呢？或者能否将个体各年的权重相加后除以年数，也就是求出个体权重均值，作为该个体的权重固定面板logit进行回归。