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Stata专版
求助!!因变量为分类变量的自选择模型回归应该用什么模型
楼主
yldwc
4822
1
收藏
2021-03-30
悬赏
10
个论坛币
未解决
我研究的数据中自变量是一个连续变量,因变量是借贷情况(分类变量)。回归一共分为两个阶段第一个是看农民是否借钱,第二个是看借钱去干嘛(该问题有五个选项,五个选项大致可分为三类)。
我现在只知道应该用heckman两阶段还有tobit模型,但是因为因变量是分类变量,在这种情况下应该用什么模型呢?Stata中该怎么操作呢?
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全部回复
沙发
jxapp_37878
2021-5-18 14:18:27
使用Tobit来做,因为heckman是在我们的样本存在自选择的时候解决内生性使用的,可以作为稳健性检验来使用。
1,你的如果是线性tobit可以直接用命令---tobit y x,11[(#)] ul[(#)] (左归并或右归并) ,
2,tobit在做完回归之后,使用 margins 命令分别进行三种偏边际效应的估计
具体参照连老师的公众号资料:
https://www.lianxh.cn/news/f79b3174060ab.html
希望对你有帮助
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