经管之家App
让优质教育人人可得
立即打开
全部版块
我的主页
›
论坛
›
计量经济学与统计论坛 五区
›
计量经济学与统计软件
›
Stata专版
求助!!因变量为分类变量的自选择模型回归应该用什么模型
楼主
yldwc
4919
1
收藏
2021-03-30
悬赏
10
个论坛币
未解决
我研究的数据中自变量是一个连续变量,因变量是借贷情况(分类变量)。回归一共分为两个阶段第一个是看农民是否借钱,第二个是看借钱去干嘛(该问题有五个选项,五个选项大致可分为三类)。
我现在只知道应该用heckman两阶段还有tobit模型,但是因为因变量是分类变量,在这种情况下应该用什么模型呢?Stata中该怎么操作呢?
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
沙发
jxapp_37878
2021-5-18 14:18:27
使用Tobit来做,因为heckman是在我们的样本存在自选择的时候解决内生性使用的,可以作为稳健性检验来使用。
1,你的如果是线性tobit可以直接用命令---tobit y x,11[(#)] ul[(#)] (左归并或右归并) ,
2,tobit在做完回归之后,使用 margins 命令分别进行三种偏边际效应的估计
具体参照连老师的公众号资料:
https://www.lianxh.cn/news/f79b3174060ab.html
希望对你有帮助
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
求教二元选择模型中 模型因变量y*的概率如何计算?万分感谢
如何判断二元选择模型(虚拟因变量)回归的模型优劣
关于多元离散型选择模型的疑惑
自选择模型??????????
自选择模型 设定??????????
求教:关于二元选择模型中自变量和因变量取对数以及自变量取平方的问题的问题。
Heckman选择模型的自变量选择
你来与不来,问题就在这里——一个关于多值选择模型的问题
Heckman选择模型,干预效应模型,工具变量和内生性的关系
heckman选择模型中 一阶段的选择变量需要全部显著吗?
栏目导航
Stata专版
学道会
经管高考
经管文库(原现金交易版)
马克思主义经济学
外文文献专区
热门文章
参数估计:CDA数据分析师的核心推断工具,用 ...
通用指标与场景指标:CDA数据分析师的核心分 ...
2024年合集 ESG评级数据大全(彭博 华证 Wi ...
技术趋势2026
2025年第四季度中国货币政策执行报告
复变函数专题选讲
数论II : 岩泽理论和自守形式 [日]黑川信重
CDA 认证考试大纲 2025 重磅更新:一二级考 ...
在概率与代码之间:Agent Skills 是 AI 的枷 ...
CDA数据分析脱产就业班于2026年3月7日开班! ...
推荐文章
2026JG学术冬训营:从Stata初高到Python机器 ...
【必看】【本版版规,欢迎发悬赏贴求助】
【新课】26年3月|Gemini辅助论文写作与数据 ...
关于如何利用文献的若干建议
关于学术研究和论文发表的一些建议
关于科研中如何学习基础知识的一些建议 (一 ...
一个自编的经济学建模小案例 --写给授课本科 ...
AI智能体赋能教学改革: 全国AI教育教学应用 ...
2025中国AIoT产业全景图谱报告-406页
关于文献求助的一些建议
说点什么
分享
微信
QQ空间
QQ
微博
扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群