《C++ Design Patterns and Derivatives Pricing》第二版--北美金融工程常用C++教材(附C++ Code)

本书将C++应用于Monte Carlo期权定价和Tree定价方法上，并且巧妙地将Quant面试中常问的Design Pattern融入了这些期权定价的代码设计中，使得本书的读者在学习知识的同时也大大增加了面试的能力。

——————要学习一下！