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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 统计软件培训班VIP答疑区
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2011-03-15
连老师您好,请教几个问题:
1.在分析上市公司财务数据时,对高管变更,用1或0表示是否变更,请问用STATA进行分析时中如何设置?
2.对面板数据进行回归分析时是不是与一般的多元回归一样,要做多重共线性、异方差、自相关的检验?
3.高管变更是时间性效应还是个体效应?
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2011-3-15 14:15:19
1. 设一个虚拟变量,变更当年为 1,其他年度为 0 。
2. 可以通过 pwcorr 分析变量之间的相关系数,如果不超过 0.4,则认为不存在严重的共线性问题。通常很少使用 VIF 分析共线性问题。至于异方差和序列相关,可以不做检验,直接采用 xreg, vce(robust) 或 xtscc 命令即可。
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