stata这样操作时间固定效应加地区固定效应对么

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收藏 2021-04-04

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各位朋友好，本人计量小白，根据要求想控制时间以及地区固定效应，而且使用城市聚类标准误，便用了如下命令
xtreg lnpct lnminwag EPS RDA age ROA SIZE i.year i.City,vce(cluster City)
得到的结论，文献显示是lnpct和lnminwag正相关，但我的结果如下所示：

R-sq:                                        Obs per group:
   within  = 0.0004                                        min =       1
   between = 0.3309                                        avg =       3.6
   overall = 0.2588                                        max =       5

                                             Wald chi2(10)    =       .
corr(u_i, X) = 0 (assumed)                   Prob > chi2    =       .

                                             (Std. Err. adjusted for 183 clusters in City)
---------------------------------------------------------------------------------------------
                        |             Robust
                  lnpct |    Coef. Std. Err.    z P>|z|    [95% Conf. Interval]
----------------------------+----------------------------------------------------------------
               lnminwag | .0036314 .2074156    0.02 0.986 -.4028958 .4101586
                     EPS | .1008802 .0705517    1.43 0.153 -.0373987    .239159
                     RDA | .2495316 .0700776    3.56 0.000    .1121821 .3868811
                     age | .0350627 .0059708    5.87 0.000    .0233602 .0467651
                     ROA |  -.3595976 .373834 -0.96 0.336 -1.092299 .3731036
                     SIZE |  -9.83e-14 1.39e-13 -0.71 0.480 -3.71e-13 1.74e-13
                        |
                     year |
                  2014  |  -.0273695 .0266597 -1.03 0.305 -.0796215 .0248826
                  2015  | -.059644 .0429308 -1.39 0.165 -.1437868 .0244989
                  2016  |  -.0770783 .0438752 -1.76 0.079 -.1630721 .0089156
                  2017  | -.137712 .0604861 -2.28 0.023 -.2562625 -.0191614
                        |
                     City |
                  上海市  |  -.0265823 .0836295 -0.32 0.751 -.1904931 .1373286
                  东莞市  |  -.0149224 .0180988 -0.82 0.410 -.0503954 .0205507
                  东营市  | .1653109 .0532342    3.11 0.002    .0609737    .269648

R方太低了，而且好像变量系数没有通过显著性检验，1.不知道怎么解读结果，2.也不知道代码正确与否
有没有大神可以解答一下呢？谢谢各位大神们看看

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全部回复

dengsuling

2021-4-6 17:00:16

支持一下

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蓝色土耳其2013

2021-4-6 21:43:32

一般来说聚类稳健标准误是显著性杀手

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黄萧漾

2021-4-21 11:30:03

已经解决了，得到的结论如下：
1.本研究采用时间固定效应，不要加i.City，因为计量模型已经默认了控制不随时间变化的效应，
2.双边固定效应就直接用：xtreg y x i.year，fe r。原文中代码是错误的，自己可以试试用r好还是用vce（cluster City）好。

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Lcheng0

2021-6-12 09:03:36

黄萧漾发表于 2021-4-21 11:30
已经解决了，得到的结论如下：
1.本研究采用时间固定效应，不要加i.City，因为计量模型已经默认了控制不随 ...

你好~想请问下
1.只研究时间固定效应的代码是不是应该写作：reg y,x1,x2,x3,x4, r （或者cluster）？接下来我检验时间固定效应是否显著时，用testparm i.year，但报错了，这是怎么回事？该怎么办？（之前用同样方法做个体固定效应并检验时没有问题）
2. ,r 和 ,vce(cluster year)时都可以用吗，哪个出来的结果好就用哪个？

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繁星却巫女

2025-3-5 17:10:47

Lcheng0 发表于 2021-6-12 09:03
你好~想请问下
1.只研究时间固定效应的代码是不是应该写作：reg y,x1,x2,x3,x4, r （或者cluster）？接 ...

1.面板数据是不是都用xtreg这个命令,做固定的话
2我觉得是，

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