从收益率计算价格

2207

收藏 2011-03-16

有一只股票的初始价格(initial_price)和每天的收益率(ret)。现在想从推算出股票每天的价格。

具体算法为:
第1天：Want_1 = initial_price * (1+ret_1) 【注：Want_1是第1天的WANT，ret_1是第1天的ret。】
第2天：Want_2 = want_1 * (1+ret_2)
第3天：Want_3 = want_2 * (1+ret_3)
以此类推

请问SAS如何编程？

Date	ret	initial_price	WANT
0		10	10
1	0.01		10.1
2	0.02		10.302
3	0.03		10.61106
4	0.04		11.0355
5	0.05		11.58728
6	0.06		12.28251
7	0.07		13.14229

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全部回复

BraveMadMan

2011-3-16 21:36:32

用IML解决了。继续求data解决方案。

IML大致如下：

total = nrow(ret);
count_ret = sum(ret^=.);

do i = count_ret to total;
want[i,]=want[i-1,]/(1+ret[i,]);
end;

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k231251727

2011-3-16 22:20:31

你那支股票很牛嘛，每天都上升？

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BraveMadMan

2011-3-16 22:24:51

k231251727 发表于 2011-3-16 22:20
你那支股票很牛嘛，每天都上升？

不光是上升，收益率还是线性增长滴

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myc_sas

2011-3-16 23:17:51

这个可用，就是不知道效率如何。

edit：怎么我copy过来缩进都没有了……郁闷。

data test;
input Date ret initial_price;
datalines;
0 . 10
1 0.01 .
2 0.02 .
3 0.03 .
4 0.04 .
5 0.05 .
6 0.06 .
7 0.07 .
;
run;

data result;
set test;
if _n_=1 then do;
      want=initial_price;
end;
run;

%macro calc;
proc sql noprint;
      select count(*)-1
      into :count_ret
      from test;
      %do i=1 %to &count_ret;
         select want into :last_want from result
         where date=%eval(&i-1);
         update result
         set want=%sysevalf(&last_want)*(1+ret)
         where date=&i;
      %end;
quit;
%mend calc;
%calc

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sopching

2011-3-17 00:47:42

复制代码

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