全部版块 我的主页
论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 MATLAB等数学软件专版
1411 1
2021-04-10
悬赏 5 个论坛币 已解决
请问用maximum likelihood method估计参数后,怎么求 standard deviation啊,并且fminunc函数求出来的hessian矩阵为什么只有一列呀?

最佳答案

719812133 查看完整内容

得到参数估计值对应的hessian matrix之后,求这个hessian matrix的逆矩阵 (这个逆矩阵就是对应的参数估计值们的方差协方差矩阵),就是普通的矩阵求逆那样计算就好,之后将这个逆矩阵主对角线上的元素提取出来然后每一个都开平方根,就会得到参数估计值们分别对应的标准误了。这就是MLE普通标准误的求法,计量软件和程序包都是这样计算的。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2021-4-10 21:09:32
得到参数估计值对应的hessian matrix之后,求这个hessian matrix的逆矩阵 (这个逆矩阵就是对应的参数估计值们的方差协方差矩阵),就是普通的矩阵求逆那样计算就好,之后将这个逆矩阵主对角线上的元素提取出来然后每一个都开平方根,就会得到参数估计值们分别对应的标准误了。这就是MLE普通标准误的求法,计量软件和程序包都是这样计算的。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群