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MLE估计的标准差
楼主
京JM
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2021-04-10
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请问用maximum likelihood method估计参数后,怎么求 standard deviation啊,并且fminunc函数求出来的hessian矩阵为什么只有一列呀?
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719812133
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得到参数估计值对应的hessian matrix之后,求这个hessian matrix的逆矩阵 (这个逆矩阵就是对应的参数估计值们的方差协方差矩阵),就是普通的矩阵求逆那样计算就好,之后将这个逆矩阵主对角线上的元素提取出来然后每一个都开平方根,就会得到参数估计值们分别对应的标准误了。这就是MLE普通标准误的求法,计量软件和程序包都是这样计算的。
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沙发
719812133
2021-4-10 21:09:32
得到参数估计值对应的hessian matrix之后,求这个hessian matrix的逆矩阵 (这个逆矩阵就是对应的参数估计值们的方差协方差矩阵),就是普通的矩阵求逆那样计算就好,之后将这个逆矩阵主对角线上的元素提取出来然后每一个都开平方根,就会得到参数估计值们分别对应的标准误了。这就是MLE普通标准误的求法,计量软件和程序包都是这样计算的。
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