面板数据回归命令 - Stata专版 - 经管之家

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面板数据回归命令

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收藏 2021-04-11

想请问两个问题，一是在xtscc命令中加入i.year，结果输出常数项被省略了，但是我看有的文章结果中有常数项，想问常数项被省略是因为什么？第二个问题是针对某一行业的n大t小的平衡面板数据进行回归，使用xtreg y x1 x2 i. year，fe r 命令和xtscc y x1 x2 i. year，fe 命令得的x2的符号相反，那我到底是使用哪个命令

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2021-4-11 21:38:42

xtscc 处理的是具有个体自相关的FE 估计，原理是通过asmptotic来修订标准差，因此更适合用于大T的面板数据。

如果你不是强烈的认为存在跨期自相关的话，那么在小T的面板数据中，应该选取xtreg

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2021-4-12 14:28:38

我的数据是2012年-2019年的平衡面板数据，依次检验了截面相关、自相关和异方差，结果显示存在截面相关，所以才对比了xtreg和xtscc两个命令的结果，然后发现xtscc出来的结果中常数项被omitted了。

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2022-1-9 11:13:05

同问，想问楼主最后解决了吗？

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2022-1-10 11:53:57

同问同问

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2022-10-4 16:43:50

aaaaaa我解决了！时间的问题！除去第一个年份就行了
tab year, gen(DUMYEAR)
xtscc y x $control DUMYEAR2-DUMYEAR11 i.industry i.prov,lag(2)

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