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很多金融类论文，数据为面板数据，普遍采用reg回归，同时控制行业和年份等固定效应，而不采用xtreg回归，控制个体固定效应，这么做的原因是什么？有无理论根据？我看国外顶刊（例如JFE）上与我研究领域（企业风险承担）相近的文章也是使用没有控制个体固定效应的面板回归模型，我上传了两个附件，中英文各一篇，第一篇第23页，作者没有控制个体效应（即公司效应），第二篇也只控制了年份和行业固定效应（他后续的回归结果下面写的是Firm effect，与设立的模型不一致，我怀疑是笔误)，希望大家不吝赐教，一起讨论这个问题哇。
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