全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
3064 2
2021-04-16
n大T小的短面板数据,数据量在400左右,使用面板Tobit随机效应模型,需要同时控制个体和时间固定效应吗?能否只控制时间,不控制个体?同时加入年份和个体的虚拟变量,发现回归结果中年份变量是显著的,而个体虚拟变量许多都是不显著的,是否可以因此剔除个体虚拟变量(30个),减少解释变量个数,以增加自由度。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2023-10-8 09:10:14
可以参考这篇网文回复中的链接,利用STATA进行Tobit回归的教程(基于面板数据) - 知乎 (zhihu.com),是做Tobit固定效应模型的,一般来说Tobit只能做混合截面数据,也就是随机效应,可以尝试Pantob命令做固定效应,但没尝试过,不知道具体结果如何,也可以参考 张长江, 陈雨晴, 王宇欣. 长三角城市群生态效率的时空分异及影响因素研究[J]. 南京工业大学学报(社会科学版), 2021,20(03):95-108,这篇文章有做Tobit固定效应
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2023-12-6 20:21:32
靠不会吧 发表于 2023-10-8 09:10
可以参考这篇网文回复中的链接,利用STATA进行Tobit回归的教程(基于面板数据) - 知乎 (zhihu.com),是做T ...
您好,请问混合截面数据用tobit回归时可以控制时间和类别固定效应吗(i.year  i.category)?其中类别是研究的个体所属的类别,也就是比个体高一层级的变量
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群