关于随机效应模型

lizalizaliza

2767

收藏 2015-10-09

连老师：
   您好！
   想请教您一个问题。高级课程中，您提到在大样本下，使用随机效应模型比较合理。那么面板数据观察值至少为多少，可以使用随机效应模型来得到稳健的结果呢？
      谢谢您！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

arlionn

2015-11-2 23:25:51

这是个相对的概念，不容易讲清楚。

换个角度理解或许更好，相对于 FE，RE 多了一个严格的假设条件——个体效应和解释变量不能相关。遗憾的是，这个假设通常不能满足。然而，如果通过 hausman 检验确定了这个假设的合理性，RE 可以提供给位有效的估计量（因为它估计的参数比 FE 少很多），且可以在模型设定中加入那些不随时间变化的变量（如 race，gender）等。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

lizalizaliza

2015-11-16 10:29:50

arlionn 发表于 2015-11-2 23:25
这是个相对的概念，不容易讲清楚。

换个角度理解或许更好，相对于 FE，RE 多了一个严格的假设条件——个 ...

谢谢连老师！您的意思是，在是否选择随机效应模型的分析中，还是要以hausman检验为主，对吗？
如果经过检验，发现只能用fe而不能用re，像“行业”这种不随时间变化的变量，如何在回归中控制呢？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

arlionn

2015-12-3 00:38:38

其实，控制了个体效应，就已经控制了行业等所有不随时间变化的因素了。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群