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2015-10-09
连老师:
       您好!
       想请教您一个问题。高级课程中,您提到在大样本下,使用随机效应模型比较合理。那么面板数据观察值至少为多少,可以使用随机效应模型来得到稳健的结果呢?
        谢谢您!
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2015-11-2 23:25:51
这是个相对的概念,不容易讲清楚。

换个角度理解或许更好,相对于 FE,RE 多了一个严格的假设条件——个体效应和解释变量不能相关。遗憾的是,这个假设通常不能满足。然而,如果通过 hausman 检验确定了这个假设的合理性,RE 可以提供给位有效的估计量(因为它估计的参数比 FE 少很多),且可以在模型设定中加入那些不随时间变化的变量(如 race,gender)等。
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2015-11-16 10:29:50
arlionn 发表于 2015-11-2 23:25
这是个相对的概念,不容易讲清楚。

换个角度理解或许更好,相对于 FE,RE 多了一个严格的假设条件——个 ...
谢谢连老师!您的意思是,在是否选择随机效应模型的分析中,还是要以hausman检验为主,对吗?
如果经过检验,发现只能用fe而不能用re,像“行业”这种不随时间变化的变量,如何在回归中控制呢?
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2015-12-3 00:38:38
其实,控制了个体效应,就已经控制了行业等所有不随时间变化的因素了。
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