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2011-03-18
在一篇厦门大学硕士毕业论文中看到,r(t)=c+aD+u(t)
观察其残差序列,决定加入arma(2,0)模型
我认为加入后的公式为r(t)=c+aD+u(t)         u(t)=bu(t-1)+cu(t-2)+v(t)
合并后为r(t)=c+aD+bu(t-1)+cu(t-2)+v(t)
但是作者却认为r(t)=c+aD+br(t-1)+cr(t-2)+u(t)
到底哪个对,这个基本的问题还请大家关注一下,在线等待
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2011-3-18 17:05:43
时序真纠结.......
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2011-3-18 17:28:42
我认为两个都对,代进去,就是一回事了
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2011-3-18 19:08:35
3# lichen8083 怎么带,我怎么带不出来?
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2011-3-18 19:35:13
人都跑到哪里去了?
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2011-3-19 07:35:53
你不是已经代了一次:r(t)=c+aD+bu(t-1)+cu(t-2)+v(t)
再继续:r(t)=c+aD+b[r(t-1)-c-aD]+c[r(t-2)-c-aD]+v(t)
=(c+aD)(1-b-c)+br(t-1)+cr(t-2)+v(t)
这个和作者的解释r(t)=c+aD+br(t-1)+cr(t-2)+u(t)
我认为是一样的,只是常数上的区别,这个在回归中常数项来说没影响的。后面的误差项v(t)和u(t)也都是白噪声,所以一样的,这个问题也困扰了我好久,后面我是这么想的,好像就对了,不知道是不是这样,还请真正的专家能给出一个好的解释。
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