确切的说，行业固定效应不应当与面板数据中的固定效应模型、随机效应模型和混合横截面回归并列。我们往往会在后面的三者中加入行业的虚拟变量，即加入i.ind，控制行业固定效应。
可以考虑Plumper and Troeger (2007) 剔除的方法：FEVD (Fixed-Effect Vector Decomposition) 。参见文章：
Thomas Plümper and Vera E. Troeger. (2007). Efficient estimation of time-invariant and rarely changing variables in finite sample panel analyses with unit fixed effects. Political Analysis, 15(2), 124-139.

嗯好的，谢谢！
我看到国内C刊的公司研究的论文，是控制了时间效应与行业效应，但没有控制到企业层面的。所以这种估计方法应该算是混合回归的一种，只是加入了时间项和行业项，相对而言比单纯PLS更准确吗，但这种方法理论上是不属于固定效应模型的。这样理解对吗？

基本可以这么理解，属于混合横截面回归，并非面板数据中的固定效应模型。

控制行业固定效应，也属于固定效应模型，只不过没有控制到最细的层面。对于你的情况，如果无法控制个体固定效应，建议采用你所说的第1种方法，即控制其他层面的固定效应（如行业）。第2、3种方法几乎毫无信度可言，不建议使用。

嗯好的，十分感谢!