smile_nana 发表于 2011-3-20 16:21 
进行自愿审计能够提高财务质量？
但是可能是一些不可观察的变量导致的财务质量提高，也可能是出于自选择，也就是高质量的公司进行自愿审计
通过以下方式是否合适？
treatreg y b c, treat(a=b d e f) twostep
y为财务质量 a为虚拟，审计为1，否则为0
这样写行不行 在两阶段中都有 b
工具变量应该在a的位置 还是d的位置
这里a不能叫工具变量吧？
两部分回归中有相同的自变量，这也是常见的情况。
以上命令等价于：
prob a b d e f
predict gw
, xb
g lambda
=normalden(gw
)/normal(gw
) if a
==1
replace lambda
=-normalden(gw
)/normal(-gw
) if a
==0
reg y a b c lambda
最后一步a的系数（设为t）是判定处理效应的重要内容。
E(y|a=1, b d e f)-E(y|a=0, b d e f)=t+h(b d e f)，其中，h是b、d、e、f的函数。
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