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2011-03-20
论文在做关于几个宏观经济指标对于股票价格的影响。实证中我需要做这些指标变动对于股票收益的多元线性回归的分析,取了过去4年的月度数据。
请问,我在做这个多元的回归时,需要检测这些时间序列的平稳性,还有单位根之类的么?没有学过计量经济学,看了一些这方面的文章,但是太复杂抽象了,没有怎么看懂,所以上来问一下,谢谢大家!

还有就是,如果需要做这些的话,是不是需要用到spss eviews这些,还是可以用excel计算,一共差不多8个自变量(宏观经济指标),希望高手指点一下!

还有,我用excel座多元回归的时候,作出来的R2非常的小,只有0.3,正常么?

谢谢大家!
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2011-3-20 03:11:54
建议你扎扎实实的把书看了,或者误人误己!
推荐入门书:Introductory Econometrics for Finance 2ed
Brooks写的,第一版中文以出。
如果只是作一般研究生水平的研究 看到第八章就可以了
另外,多使用期刊库看不错的文章才是王道。
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2011-3-20 08:28:56
因为时间上有点紧张,加上手头全部都是外文版的书,所以没能很好的看懂,现在短时间的看懂觉得有点困难,所以上来问得,希望高手能够指点一下,谢谢!
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2011-3-20 08:37:36
既然是时间序列,那必然要检验他的平稳性。至于拟合优度小,可以考虑建立其他模型模拟对比,不局限于线性关系。不过看楼主的样子,恐怕比较费力
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2011-3-20 09:14:40
R2太小,看你建的模型是否合适
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2011-3-20 09:57:53
平稳性检验是一定要做的,最好用spss,R比较小的话,说明拟合优度有问题,可以考虑换一下模型,或者是里面的变量需要调整一下
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