时间序列数据检验的步骤

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收藏 2014-09-05

时间序列数据检验一般都进行哪几步？要做哪些检验？

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2014-9-5 23:18:14

首先，对原始时间序列进行平稳性检验，方法有DF、ADF或PP检验。一般情况下，金融类的原始时间序列都是非平稳的，然后在进行一阶差分序列的平稳性检验，若检验通过即可建立时间序列模型。模型建立后还可以对残差进行检验，若残差通过一般的检验，则建立的模型就是合理的。

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2014-9-6 06:49:18

孙少龙发表于 2014-9-5 23:44
首先，对原始时间序列进行平稳性检验，方法有DF、ADF或PP检验。一般情况下，金融类的原始时间序列都是非平稳 ...

good

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2014-9-7 11:58:23

孙少龙发表于 2014-9-5 23:18
首先，对原始时间序列进行平稳性检验，方法有DF、ADF或PP检验。一般情况下，金融类的原始时间序列都是非平稳 ...

谢谢

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