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想用GARCH-BEKK做市场间波动溢出，请问直接用收益率序列还是先用VAR做出的残差序列
卖笑有
1166 4
2021-04-22
如题，想要分析波动溢出效应，我看有的论文是直接用收益率序列做GARCH-BEKK，而有的论文先用VAR模型，计算出残差序列再进行GARCH-BEKK，请教哪种方式正确？
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模型小子
2022-3-8 12:17:17
同问，我在纠结是用收益率去跑bekk?还是arima提取的残差去跑bekk?
请问楼主解决了吗？麻烦有时间交流一下
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卖笑有
2022-3-11 08:29:08
模型小子 发表于 2022-3-8 12:17
同问，我在纠结是用收益率去跑bekk?还是arima提取的残差去跑bekk?
请问楼主解决了吗？麻烦有时间交流一下
看论文感觉应该是用收益率
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模型小子
2022-3-13 21:32:07
卖笑有 发表于 2022-3-11 08:29
看论文感觉应该是用收益率
好的，谢谢兄弟的及时回复，感谢。祝你生活和学业顺利
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模型小子
2022-3-13 21:38:48
谢谢帮助，祝生活愉快@卖笑有
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