稳健性检验后，hausman检验显示变换模型，算稳健吗

2438

收藏 2021-04-23

面板数据，原始回归模型经过hausman检验后选择固定效应模型，但更换被解释变量后做稳健性检验，显示选择随机效应，最终结果符号没变，显著性有一点降低，但依然显著，这样算稳健吗

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2021-4-23 16:47:14

在绝大多数情况下，哪怕豪斯曼检验倾向于随机效应，也不应该用随机效应。对于你的情况，无需更换模型，用固定效应模型进行稳健性检验即可。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2021-4-23 18:40:48

Sea.Zeng 发表于 2021-4-23 16:47
在绝大多数情况下，哪怕豪斯曼检验倾向于随机效应，也不应该用随机效应。对于你的情况，无需更换模型，用固 ...

也就是说，替换被解释变量做稳健性检验，不需要进行hausman检验再次选择固定或随机效应，直接只看跑出来的固定效应模型的显著性与符号吗？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2021-4-23 18:56:51

ysgys 发表于 2021-4-23 18:40
也就是说，替换被解释变量做稳健性检验，不需要进行hausman检验再次选择固定或随机效应，直接只看跑出来的 ...

是的。哪怕是你的主回归，也非常不建议通过这个检验来判断到底选择哪个模型，而应该直接用固定效应模型。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享