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继续请教连老师 hausman检验
兰建州
7542 10
2013-04-25
连老师，我想问下在使用一些外部命令时，执行完固定效应和随机效应后，像进行模型的筛选，却发现：
当我运行hausman fe re时，返回结果为负值；
运行hausman fe re，constant sigmamore。会提示"Estimators do not save e(sigma) or e(rmse)"
我想问下这该怎么解决？谢谢
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arlionn
2013-4-25 20:21:00
请列出完整的命令。
另外，hausman 检验中，为何要加入 constant 选项呢？你认真看看 help hausman 中对 constant 选项的解释。
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兰建州
2013-4-26 08:24:03
arlionn 发表于 2013-4-25 20:21
请列出完整的命令。
另外，hausman 检验中，为何要加入 constant 选项呢？你认真看看 help hausman 中对 c ...
webuse xtfrontier1, clear
sfpanel lnwidgets lnmachines lnworkers, model(tfe) dist(exp) usigma(lnworkers)
est store fe
sfpanel lnwidgets lnmachines lnworkers, model(tre) dist(exp) usigma(lnworkers)
est store re
在执行完这些命令后，应该怎么筛选模型呢？
谢谢
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arlionn
2013-4-26 17:42:42
你所估计的两个模型没有任何差异，你想要检验什么呢？
SFA 模型都是采用 MLE 进行估计的，建议采用 lrtest 命令比较模型之间的差异。
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兰建州
2013-4-26 19:33:31
arlionn 发表于 2013-4-26 17:42
你所估计的两个模型没有任何差异，你想要检验什么呢？
SFA 模型都是采用 MLE 进行估计的，建议采用 lrtest ...
哦  谢谢连老师
我是看到有两篇论文采用了格林（2005）的真实固定效应与真实随机效应估计后，又用hausman检验筛选到底是固定还是随机的。
他这一做法合理吗？
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arlionn
2013-4-28 09:06:58
那没问题，因为 FE-SFA 和 RE-SFA 的原假设不同。后者要求个体效应与干扰项不相关。
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