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2021-04-26
The value anomaly with the F-Score.F-Score会计异常

*   Details: 1. Create the variable that go into the F-Score estimation.
*            2. Merge with the returns and the Fama-French factors.
*            3. Create the long/short portfolio based on the BE/ME ratio.
*            4. Assess it performance against the market and measure its alpha
*               and its association with the risk factors.
*           


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