如何使用Eviews进行arimax模型预测

友人AAAA

3481

收藏 2021-04-26

怎么在模型中加入变量。如果原序列是平稳的但是加入的变量是非平稳的还能在一起做预测吗？

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317792209

2022-3-26 19:13:12

论坛里资料真不多，国内教材也很少写ARIMAX。可以参考陈灯塔的《应用计量经济学：Eviews高级讲义》，然后结合ARIMA的原理给出Eviews估计。
步骤如下：
(1)对Y和X做平稳性检验，ARIMA的建立必须采用平稳序列。如果不平稳有些论文会做协整检验，但我觉得如果是X和Y差分后平稳，一种思路是采用差分序列建模。
(2)如果Y和X是平稳序列，那么ARIMAX模型的形式为：Yt=c+b*Xt-i+AR(p)+MA(q)+u
其中AR(p)和MA(q)均为残差项的ARMA结构。

(3)做Y对X的回归，即Y=C+b*X，得到残差项u1。并对u1做平稳性检验。

(4)一般情况下，u1都是平稳的，对u1做自相关和偏相关函数，按正常步骤建立ARMA模型。找到残差项u1的AR和MA最佳滞后p1和q1。

(5)按正常步骤对X建立ARMA模型。找到X的AR和MA最佳滞后p2和q2。

(6)最后，就可以直接对ARIMAX进行估计了。只需要在eqution窗口输入：
y c x x(-1)……x(-p2) ar(1 to p1) ma(1 to q1)

(7)接下来按常规ARIMA的步骤进行预测即可。