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2011-05-15
在做季节ARIMA模型时,先做了一阶差分处理又做了季节差分,得到d=1,D=1,P=1,Q=1。通过自相关图与偏自相关图得到p=1,2或3.q=1,2
如此季节ARIMA模型为
ARIMA(1,1,1)(1,1,1)12,或
ARIMA(2,1,1)(1,1,1)12,或
ARIMA(1,1,2)(1,1,1)12,或
ARIMA(2,1,2)(1,1,1)12, 或

ARIMA(3,1,1)(1,1,1)12,或
     ARIMA(3,1,1)(1,1,1)12,或
     ARIMA(3,1,2)(1,1,1)12,或
     ARIMA(3,1,2)(1,1,1)12。
此时要选择最优模型。如何选择最优模型我知道AIC准则和SC准则。
但现在的问题是我在eviews-quick-equipment estimation中该如何输入这个季节ARIMA模型
我知道普通ARIMA模型是X ar(1) ma(1)可是这么输入没有季节成分在里面。
请各位高手出手相助!谢谢
设序列为X,请用ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)S表示在EViews怎么输?谢谢
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2011-5-15 14:36:44
好心人帮忙啊
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2011-5-15 14:52:32
以SARIMA(1,1,1)(1,1,1)12为例,可在Eviews中输入:DLOG(Y,1,12)  AR(1)  SAR(12)  MA(1)  SMA(12)
,其他类推
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2011-5-16 11:34:51
3# llg79
真的太感谢你了 。不然我不知道怎么办了
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2011-5-16 11:39:27
3# llg79
我还想麻烦你一下
我几个字母代表的意思可以告诉我吗?或者用ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)S表示吗
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2011-5-16 11:48:40
来学习的!求高手!
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