这个策略的思路来自于《151 trading strategies》，本文主要分为四个部分：策略逻辑描述、策略代码、策略绩效、策略简单分析 策略逻辑说明

常见的配对交易策略往往是两个资产的配对交易，涉及到多个资产的配对交易策略很少见，我知道的就一个外汇上的三角套利，绞尽脑瓜想了两天也不知道有什么好策略思路，就完全按照这个策略里面的逻辑来了。

策略逻辑

1. 选定了三只股票，建设银行、工商银行和农业银行，计算它们三个的日收益率

2. 求出三个股票的平均收益率以及每个股票的超额收益率，以平均收益率为基准

3. 每个股票分配的金额是：该股票的超额收益率*总的资产/(N个股票的超额收益率的绝对值的和)

4. 该股票的超额收益率大于0,就做空；该股票的超额收益率小于0,就做多；

5. 交易手续费按照万分之二计算。

策略代码

代码下面的回复中。

策略绩效

策略简单分析

从测试的结果来看，策略是亏损的，策略表现不好，这个其实也在意料之中；这个策略逻辑中，对多资产配对交易，处理的不是很好，应该存在更好的逻辑，欢迎大家尝试，我起一个掏砖引玉的作用。

智慧、心灵、财富，总要有一个在路上，愿我们能在人生的道路上，不断成长、不断成熟～～～

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