ADF和PP检验结果不一致怎么办

didoice

6671

收藏 2011-03-21

这是我对序列FFRON分别进行的ADF和PP平稳性检验结果。但是结果有很大出入：ADF检验序列不平稳，而PP是很显著的平稳。我不知道这样怎么判断这个序列到底是平稳还是不平稳呢？

ADF检验

intercept

Null Hypothesis: FFRON has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 43 (Automatic based on SIC, MAXLAG=45)

t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-2.681635

0.0772

Test critical values:

1% level

-3.430495

5% level

-2.861488

10% level

-2.566783

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

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didoice

2011-3-21 14:57:38

trend and intercept
Null Hypothesis: FFRON has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 43 (Automatic based on SIC, MAXLAG=45)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.727404 0.2253
Test critical values: 1% level -3.958478
5% level -3.410020
10% level -3.126732

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

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didoice

2011-3-21 14:58:06

Null Hypothesis: FFRON has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 43 (Automatic based on SIC, MAXLAG=45)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.482859 0.1294
Test critical values: 1% level -2.565074
5% level -1.940840
10% level -1.616690

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

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didoice

2011-3-21 14:58:32

以下是PP检验结果
Null Hypothesis: FFRON has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 1.86e+003 (Newey-West using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat Prob.*

Phillips-Perron test statistic -12.74053 0.0000
Test critical values: 1% level -3.430494
5% level -2.861488
10% level -2.566783

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

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didoice

2011-3-21 14:58:54

Null Hypothesis: FFRON has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 1.86e+003 (Newey-West using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat Prob.*

Phillips-Perron test statistic -12.76165 0.0000
Test critical values: 1% level -3.958477
5% level -3.410019
10% level -3.126731

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

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didoice

2011-3-21 14:59:10

Null Hypothesis: FFRON has a unit root
Exogenous: None
Bandwidth: 513 (Newey-West using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat Prob.*

Phillips-Perron test statistic -2.720876 0.0063
Test critical values: 1% level -2.565074
5% level -1.940840
10% level -1.616690

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

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