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求助！！ADF检验与PP检验
guopeiyuan
19726 17
2012-02-25
本人在做GDP的平稳性检验

这是ADF二阶差分检验：
Null Hypothesis: D(SER02,2) has a unit root                               
Exogenous: Constant                               
Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)                               
                               
                        t-Statistic          Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -2.918932         0.0568
Test critical values:        1% level                -3.711457       
        5% level                -2.981038       
        10% level                -2.629906       
                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                               
                               
                               
Augmented Dickey-Fuller Test Equation                               
Dependent Variable: D(SER02,3)                               
Method: Least Squares                               
Date: 02/25/12   Time: 12:32                               
Sample (adjusted): 2004Q3 2010Q4                               
Included observations: 26 after adjustments                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
D(SER02(-1),2)        -2.442542        0.836793        -2.918932        0.0082
D(SER02(-1),3)        0.826442        0.641130        1.289039        0.2114
D(SER02(-2),3)        0.186728        0.436563        0.427722        0.6732
D(SER02(-3),3)        -0.482114        0.223030        -2.161652        0.0423
C        183.3617        369.8088        0.495828        0.6252
                               
这个是不是不平稳啊？？？


接下来是pp检验，没有差分的情况：

Null Hypothesis: SER02 has a unit root                               
Exogenous: None                               
Bandwidth: 10 (Newey-West using Bartlett kernel)                               
                               
                        Adj. t-Stat          Prob.*
                               
Phillips-Perron test statistic                         3.357663         0.9996
Test critical values:        1% level                -2.641672       
        5% level                -1.952066       
        10% level                -1.610400       
                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                               
                               
                               
Residual variance (no correction)                                 1.91E+08
HAC corrected variance (Bartlett kernel)                                 34008447
                               
                               
                               
Phillips-Perron Test Equation                               
Dependent Variable: D(SER02)                               
Method: Least Squares                               
Date: 02/25/12   Time: 12:34                               
Sample (adjusted): 2003Q2 2010Q4                               
Included observations: 31 after adjustments                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
SER02(-1)        0.036223        0.038966        0.929625        0.3600
                               
R-squared        -0.025162            Mean dependent var                3189.907
Adjusted R-squared        -0.025162            S.D. dependent var                13865.34
S.E. of regression        14038.69            Akaike info criterion                21.96875
Sum squared resid        5.91E+09            Schwarz criterion                22.01501
Log likelihood        -339.5156            Hannan-Quinn criter.                21.98383
Durbin-Watson stat        2.853925                       
                               
这是不是通过检验了？

那么这两种检验都是检验平稳性，PP检验通过了，是不是代表就可以了？还是ADF也得通过呢？
另外我的ADF做了两次差分都没有通过，该怎么办呢？
本人刚接触eviews，属于菜鸟，希望各位高手指教，谢谢！
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全部回复
guopeiyuan
2012-2-25 12:39:41
刚刚那个PP检验错了，应该是做了一阶差分，通过了，麻烦高手帮我看看。、


Null Hypothesis: D(SER02) has a unit root                               
Exogenous: None                               
Bandwidth: 29 (Newey-West using Bartlett kernel)                               
                               
                        Adj. t-Stat          Prob.*
                               
Phillips-Perron test statistic                        -7.776343         0.0000
Test critical values:        1% level                -2.644302       
        5% level                -1.952473       
        10% level                -1.610211       
                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                               
                               
                               
Residual variance (no correction)                                 1.60E+08
HAC corrected variance (Bartlett kernel)                                 3.71E+08
                               
                               
                               
Phillips-Perron Test Equation                               
Dependent Variable: D(SER02,2)                               
Method: Least Squares                               
Date: 02/25/12   Time: 12:39                               
Sample (adjusted): 2003Q3 2010Q4                               
Included observations: 30 after adjustments                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
D(SER02(-1))        -1.500535        0.179853        -8.343120        0.0000
                               
R-squared        0.705399            Mean dependent var                966.1517
Adjusted R-squared        0.705399            S.D. dependent var                23695.87
S.E. of regression        12861.43            Akaike info criterion                21.79462
Sum squared resid        4.80E+09            Schwarz criterion                21.84133
Log likelihood        -325.9193            Hannan-Quinn criter.                21.80956
Durbin-Watson stat        1.817688                       
                               
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guopeiyuan
2012-2-25 12:40:51
顶顶顶，继续帮忙
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ffyyll13
2012-2-25 15:24:53
guopeiyuan 发表于 2012-2-25 12:40
顶顶
从你的第一个ADF检验结果看，你的序列没有单位根啊，P是5%多，可以不接受存在单位根的虚拟假设，你可以试着给数据取对数 再试试看
注意PP检验和ADF检验有可能结论是矛盾的
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guopeiyuan
2012-2-25 18:38:48
ffyyll13 发表于 2012-2-25 15:24
从你的第一个ADF检验结果看，你的序列没有单位根啊，P是5%多，可以不接受存在单位根的虚拟假设，你可以试着 ...
哦哦，我的数据已经是取过ln之后的结果了。我这个ADF结果，好像只是 < 10% 的状态，这样只是勉强的通过检验吗？不含单位根？
            谢谢
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ffyyll13
2012-2-26 09:19:18
这样的结果可以证明通过平稳性检验了
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