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计量经济学与统计软件
ADF检验和PP检验有什么区别?
楼主
didoice
16445
6
收藏
2011-03-19
RT~
我的论文里要用到谱分析,必须要求序列是平稳的,因此需要平稳性检验。
我用ADF检验出来序列不平稳,要差分,但是一差分再进行谱分析周期就基本检测不出来了,所以最好不要差分,就用原数据。
于是我用PP检验,检验出来是平稳的,但是查阅了PP检验的相关资料,在人大出版社的一本《应用时间序列分析》里发现PP检验需要残差序列均值恒为零,我不知道怎么检验这一条件,我看别人的论文中用PP检验也没什么人提到这个前提条件的。不知道这个条件是否重要呢?或者谁告诉我怎么检验呢?
另外,我在高铁梅的《计量经济分析方法与建模》中没有找到这个条件,是不是不需要考虑啊?Bless~~
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沙发
didoice
2011-3-20 19:24:15
自己顶一下~~求解答。。。
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藤椅
yuzhaoyu
2011-3-20 22:38:30
adf为准 具体你去小白的书
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板凳
didoice
2011-3-21 10:04:54
3#
yuzhaoyu
小白是神马?
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报纸
phjsy
2015-1-5 11:45:18
didoice 发表于 2011-3-21 10:04
3# yuzhaoyu
小白是神马?
是不是白砂堤津耶呀?
本文来自: 人大经济论坛 计量经济学与统计软件 版,详细出处参考:
https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... amp;from^^uid=3196762
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地板
时间序列预测
2021-5-27 11:12:24
我也有相同的问题,在python中用ads检验非平稳,但用pp检验平稳,应该怎么处理原数据?
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7楼
时间序列预测
2021-5-27 11:14:27
KPSS检验是否跟异方差无关呢?即KPSS是否也默认数据方差齐性?
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