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求高手指点：PP检验与ADF检验的区别
wyt2009
23718 6
2012-04-01
我对一个时间序列进行单位根检验，发现用ADF方法检验时，四个时间序列中有两个是平稳的，另外两个是一阶单整的。
用PP检验时，四个都是一阶单整的，这四个序列能否做协整检验？这两种检验方法有什么区别？我的最终目的是做格兰杰因果检验

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cjlh001
2012-4-1 15:27:49
我感觉可以用 做单位根检验的方法有几种 各种方法做出来的结果不一样很正常 不要求全部都达到你想要的结果 只要大部分达到就可以了
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leihengzhishang
2012-4-2 09:43:49
适用的情况不一样。PP允许序列有自相关和异方差。ADF允许序列有自相关
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wyt2009
2012-4-2 10:22:29
多谢！
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leihengzhishang
2012-4-3 00:17:20
wyt2009 发表于 2012-4-2 10:22
多谢！
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刘海哥
2016-12-25 14:17:24
只有干扰项同方差且没有序列相关才可以用ADF，当存在异方差或序列相关用PP比较准确
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