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2016-11-08
ADF检验是不显著接受原假设,即有单位根,而PP检验却是显著的,拒绝原假设,认为是平稳的,该怎么解释(新人,初学stata,求大神帮忙)(两个检验的解释 都是一样的The null hypothesis is that the variable contains a unit root, and the alternative is that the variable was generated by a stationary process)
. dfuller fylltemp,lag(3)

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        47

---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------
Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical
Statistic           Value             Value             Value

Z(t)             -2.620            -3.600            -2.938            -2.604

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0890

. pperron fylltemp,lag(3)

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        50
Newey-West lags =         3

---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------
Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical
Statistic           Value             Value             Value

Z(rho)          -29.871           -18.900           -13.300           -10.700
Z(t)             -4.440            -3.580            -2.930            -2.600

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0003
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2016-11-8 23:39:03
这种情况挺多的。

你可以自己选择感觉更有利的结果。

或者你可以再多做几种单位根的检验,根据多数原则来判定是否显著。
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2016-11-8 23:40:06
平稳性检验对于检验的类型十分敏感,比如滞后阶数的不同,时候包含截距项等。及时所有条件都一样,由于不同单位根检验构造的统计量不同也都可能会存在差异,因此更多的还是需要人为进行选择。
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2020-9-3 00:51:42
crystal8832 发表于 2016-11-8 23:40
平稳性检验对于检验的类型十分敏感,比如滞后阶数的不同,时候包含截距项等。及时所有条件都一样,由于不同 ...
平稳性检验对于检验的类型十分敏感,比如滞后阶数的不同,时候包含截距项等。及时所有条件都一样,由于不同单位根检验构造的统计量不同也都可能会存在差异,因此更多的还是需要人为进行选择。
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2021-2-1 11:12:03
ly19870313 发表于 2020-9-3 00:51
平稳性检验对于检验的类型十分敏感,比如滞后阶数的不同,时候包含截距项等。及时所有条件都一样,由于不 ...
我想咨询一下,只有LLC和PP通过算平稳的吗?谢谢
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2021-2-2 00:43:10
黄浚潼 发表于 2021-2-1 11:12
我想咨询一下,只有LLC和PP通过算平稳的吗?谢谢
这个我不是很确定啊[sweat]
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