关于系统GMM模型stata命令的问题 - 经管之家

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关于系统GMM模型stata命令的问题

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收藏 2021-05-05

想用系统GMM做回归，模型设定是：〖RE〗_it=β0+φ〖RE〗_(i,t-1)+α〖DIFI〗_it+β1〖IS〗_it+β2〖TE〗_it+β3〖FDI〗_it+β4〖GOV〗_it+β5〖FT〗_it+β6〖PEL〗_it+μ_it 被解释变量的滞后一期为外生变量
如果用stata操作，我输入的命令是：xtabond2 RE L.RE DIFI IS TE FDI GOV FT PEL,gmmstyle(L.DIFI IS TE FDI GOV FT PEL)ivstyle(L.RE) robust 请问这样是对的吗？为什么AR(2)一直都是小于0.1的呢，试了被解释变量的滞后二期也是一样的问题

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2021-5-7 16:57:26

这个方法存在比较大的可操作空间。你可以随意调整工具变量的个数以及滞后期数，直到得到满意的结果。

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我叫小胖胖啊

2021-5-10 16:40:48

好像是说明你被解释变量存在自相关问题
差分试试？

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2021-5-21 16:24:25

亲，你的问题解决了吗？我也是AR（2）一直小于0.05，是不是就不能用系统GMM了？

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2021-6-4 13:49:08

我用的代码比较简单，你试试这样行不行，xtdpdsys Y X C，lags（2） twostep

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2021-6-23 11:33:42

也可能是你数据的原因，一般的stata的manual手册有详细说明

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