很多小伙伴可能都听说过量化交易，一般都会与财富翻倍、高深莫测、人生巅峰都词汇挂钩。还有什么“把期货的量化技术拿过来，在币圈躺赚”，还有“我这里有一个团队，核心成员在微软和谷歌的人工智能团队工作过，可以用相关经验拿来做量化”，总的来说，各种牛叉。.本文​由qkljys123整理发布.

那么，在币圈量化交易真的可行吗？实际收益如何？本文将从量化机器人的概念、量化机器人的作用、以及具体的量化策略进行详细的介绍。

1. 什么是量化交易机器人

要弄明白什么是量化交易机器人？首先要搞清楚“量化交易”的基本概念：

量化交易是指借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术来进行交易的投资方式。量化交易从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。

看完以后是不是还是有点晕，没关系，我用大白话来解释一下。

量化交易其实干了两件事情：

①建立数学模型（人）

②根据数学模型，在合适的时间点买入或者卖出（计算机）

其中第一步由人来完成，第二步由计算机来完成。

平时所说的量化交易机器人一般都是指第二步：计算机根据预先编写的程序，判断何时应该买入或者卖出。

因此可以简单的认为：计算机程序 ≈ 机器人。

量化交易已经是股市里比较成熟的做法，有数据显示，国外成熟市场期货程序化交易已占据总交易量的70%-80%。

由于币市和股市有很多相通之处，所以现在币市里面研究量化交易的也越来越多。

名词解释

买入数量：单次买入交易货币的数量

买入费用：单次买入交易货币数量的成本，以计价货币为单位

持仓数量：策略已买入交易货币的总数量

持仓费用：策略已买入交易货币总数量的成本，以计价货币为单位

总预算：指建仓单数达到策略单数上限时所需的成本，以计价货币为单位

保守型

-速率（档位）：2，建仓次数：6，止盈比例：5%，追踪止盈比例：2%

首单买入量较多，首单费用约占本金预算9%，【保守-】6%，【保守+】12%

-做单频率较低，总预算较少，为本金预算3倍（【保守-】2倍，【保守+】4倍）.本文​由qkljys123整理发布.

-止盈比例较高，止盈收益相对较高，收单速度较慢

稳健型

-速率（档位）：3，建仓次数：8，止盈比例：4%，追踪止盈比例：1%

对比保守型

-首单交易量量较少，首单费用约占本金预算4.9%，【稳健-】4.1%，【稳健+】5.7%

-做单频率较高，总预算较多，为本金预算6倍（【稳健-】5倍，【稳健+】7倍）

-止盈比例较低，止盈收益和收单速度居中

激进型

-速率（档位）：4，建仓次数：10，止盈比例：3%，追踪止盈比例：1%

对比稳健型

-首单交易量更少，首单费用约占本金预算1.95%，【激进-】1.75%，【激进+】2.15%

-做单频率更高，总预算更多，为本金预算9倍（【激进-】8倍，【激进+】10倍）

-止盈比例更低，止盈收益和收单速度更快