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2021-05-13
Fama-Macbeth两步回归



第一阶段回归结果
QQ截图20210513172642.jpg


第二阶段回归结果

QQ截图20210513172650.jpg


结果输出
QQ截图20210513172738.jpg

Fama-Macbeth两步回归Stata代码(附示例数据).zip
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本附件包括:

  • Fama-Macbeth两步回归代码.do
  • 数据.dta




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2021-5-18 14:03:57
给力
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2021-6-3 16:14:55
我来看看啊。还好。。
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2021-10-7 14:22:46
楼主你好,已购买,但有个问题想问一下,请问您的偏度和特质波动率是在哪里获得的?就是SKEW和IVOL
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2021-10-7 16:42:00
东东冲啊 发表于 2021-10-7 14:22
楼主你好,已购买,但有个问题想问一下,请问您的偏度和特质波动率是在哪里获得的?就是SKEW和IVOL
就是示例数据
偏度和特质波动率是需要计算的
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2021-10-12 20:28:26
这也太简单了吧...直接用asreg而已,没有自己写code啊....性价比基本是0
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