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Stata做Fama-Macbeth怎么加固定效应
jennycui0309
6702 11
2017-08-24
如题，在用xtfmb做Fama-Macbeth的时候，无法用xi: xtfmb i.xxx i.xxx，控制行业等固定效应。
所以应该怎么办呢，求助
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deem
2017-8-24 13:41:14
没有固定效应的Fama-Macbeth这个东西，Fama-Macbeth和固定效应是2个不同的东西，你先看下Fama-Macbeth原理。
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伟轩
2017-8-24 14:22:29
jennycui0309 发表于 2017-8-24 12:38
如题，在用xtfmb做Fama-Macbeth的时候，无法用xi: xtfmb i.xxx i.xxx，控制行业等固定效应。
所以应该怎么 ...
可以不用这个命令，自己手工做
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jennycui0309
2017-8-24 15:21:17
deem 发表于 2017-8-24 13:41
没有固定效应的Fama-Macbeth这个东西，Fama-Macbeth和固定效应是2个不同的东西，你先看下Fama-Macbeth原理。 ...
原回归里有年份、行业固定效应，现在做FMB，等于先横截面回归，再取均值，那我的行业固定效应就不要了吗？
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deem
2017-8-24 15:39:22
jennycui0309 发表于 2017-8-24 15:21
原回归里有年份、行业固定效应，现在做FMB，等于先横截面回归，再取均值，那我的行业固定效应就不要了吗？ ...
对的，paper里面都是这样处理，只要newy-west一下就行，不加固定效应项
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jennycui0309
2017-8-24 16:41:49
deem 发表于 2017-8-24 15:39
对的，paper里面都是这样处理，只要newy-west一下就行，不加固定效应项
好的，感谢！
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