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请问 fama-macbeth检验 t值怎么计算啊
追寻名士
4042 4
2019-02-10
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追寻名士
2019-2-10 12:29:38
上面传反了
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2019-2-10 12:30:02
接上面那个图
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2019-2-10 12:33:13
我想用这个方法筛选有效因子，用2010年----2015年每年的季度数据，即用这个方法分别进行单因子有效性检验筛选roe，roa，资产负债率等指标，看是否是影响股票收益率有效因子，那我在stata里面应该怎样操作呢，求详细告诉，感激不尽
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2019-2-10 12:44:41
我是要用5年共20期，每一期roe和股票收益率分别回归一，得到20个β，接下来该怎么做呢，那个t的公式里的μ和δ是怎么得到的呢，下面附上数据，求大神教下
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