fama-MacBeth方法需要考虑平稳性吗？ - 经管之家

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fama-MacBeth方法需要考虑平稳性吗？

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收藏 2010-04-27

如题，在做fama-MacBeth方法回归时候，如果年份较长，需不需要考虑数据的平稳性呢？如果考虑应该怎么做？另外面板数据的分析中如果时间数目比较多的话，要不要考虑平稳性问题呢？请教高手，谢谢啦

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2010-4-29 09:41:16

没有人知道吗？

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2011-3-22 04:15:17

这个我原来用过叫stata的软件来做panel regression的。但稳定性不知道哦。

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2022-8-26 20:29:26

请问解决了吗？

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