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求助:Fama-MacBeth回归有没有解决时间固定效应和行业固定效应
楼主
安娜-叶卡捷琳娜二世
2292
1
收藏
2020-05-14
求助:Fama-MacBeth回归有没有解决时间固定效应和行业固定效应
如题,本人正在做毕业设计,不知道应不应该在回归式中加入sic和year来排除固定效应的影响。
sic是行业标准代码,year就是年份。
(1)请问我是否无需添加year,Fama-Macbeth已经解决时间导致的波动?
(2)若回归式xtfmb y x1 x2 sic year,请问这样可以解决行业和时间固定效应吗?
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全部回复
沙发
狮77
2022-4-29 10:50:43
请问楼主解决这个问题了吗?行业和year在fm第一步里要算beta吗?
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