[Stata高级班] 能否在随机效应下利用GARCH(1,1)进行波动性分析？ - 经管之家

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[Stata高级班] 能否在随机效应下利用GARCH(1,1)进行波动性分析？

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收藏 2011-03-23

在随机效应下考虑波动性，也即引入GARCH(1,1)模型如何，对研究结果对有何改进或揭示更多信息？请指点！谢谢！

另外，是否有相关的代码可以直接操作，谢谢！

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2011-3-23 20:39:08

问题不清晰，还请具体一些。

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