时间序列如何用逐步回归法？ - 经管之家

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时间序列如何用逐步回归法？

爱学习的RITA

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收藏 2021-05-16

求助！！急急急！！
时间序列数据，因为变量比较多（9个），想用逐步回归法筛选变量做回归方程。直接用逐步回归法后有7个变量能进入最终方程，也检验了方程的残差，是平稳的。
但是！！时间序列要进行平稳性和协整检验，不知道在回归之前，这两个检验应该怎么做呀？先对9个变量序列一一检验看是否同阶单整吗？但是感觉好困难啊。。。
求助！！挺急的！！！！

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你是一头猪母

2021-5-17 00:13:37

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你是一头猪母

2021-5-17 00:13:38

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爱学习的RITA

2021-5-17 10:54:05

你是一头猪母发表于 2021-5-17 00:13
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是这样的，我的问题其实是，我不知道前面那个变量序列的单位根检验要检验几个变量，我后期只有7个变量能进入方程，但是一共变量有9个，感觉同阶单整很困难

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你是一头猪母

2021-5-17 12:45:56

爱学习的RITA 发表于 2021-5-17 10:54
是这样的，我的问题其实是，我不知道前面那个变量序列的单位根检验要检验几个变量，我后期只有7个变量能进 ...

都要检验，去除了两个你就检验七个，你先检验了再说。

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