大N（1000以上）小T（3年）型面板能否做GMM

改革同步

5097

收藏 2011-03-23

大家好，我最近有个疑问，就是我有个面板数据是大N小T型的，我想研究研发与企业绩效的关系，我想使用GMM方法做实证，不知道这样的数据能否用GMM啊？
请各位帮忙解答一下，先谢谢啦！

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jannsz06

2011-3-23 23:31:57

当然可以啦，只需考虑截面相关即可，做系统GMM估计也是很不错的选择

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cquyangjun

2011-10-2 18:15:59

开玩笑嘛
时序太短了，做GMM不是个好选择，因为结果是不稳定的，作者可以试一下

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改革同步

2011-10-3 12:01:51

2L的朋友，能否给兄弟指指路，先谢谢啦！

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改革同步

2011-10-3 12:02:25

cquyangjun 发表于 2011-10-2 18:15
开玩笑嘛
时序太短了，做GMM不是个好选择，因为结果是不稳定的，作者可以试一下

2L的朋友，能否给兄弟指指路，用什么方法为好！先谢谢啦！

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cquyangjun

2011-10-4 19:41:56

改革同步发表于 2011-10-3 12:02
2L的朋友，能否给兄弟指指路，用什么方法为好！先谢谢啦！

t小于3其实连普通的面板计量做起来都是困难的，面板计量最少要五年以上，而GMM最少要二十年以上，而且在三十年以上的面板才是平稳的。
你的样本足够的多，为什么不做pooled回归呢，或者做空间计量模型

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