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Eviews一阶差分平稳为啥回归不显著
18872259428
4007 8
2021-05-20
如题，6个自变量的时间序列，一阶差分之后都平稳了，但是回归分析所有的p全部大于0.05，而且相关性检验里头相关性也很小。还想问一问相关性检验是在差分前还是差分后啊
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冰枫冷羽
2021-5-21 23:13:11
18872259428 发表于 2021-5-20 23:25
如题，6个自变量的时间序列，一阶差分之后都平稳了，但是回归分析所有的p全部大于0.05，而且相关性检验里头 ...
平稳跟显著性没什么关系，不显著就说明差分后的序列不存在线性关系
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氣有浩然
2021-5-22 01:12:23
不显著就说不显著，不能凑显著性
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enmeng1217
2021-5-22 06:56:43
这要看你想用什么变量形式建模，如果是差分变量建模，那就是差分后再看相关性。建议你先不要做差分，先看看几个变量的平稳性和单整阶数，然后看看有没有协整的可能，如果有协整关系最好，不用差分就可以做回归分析，变量也容易显著。差分会损失很多信息尤其是长期信息，差分后变量相关性不显著也就好理解了。
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maodongjun
2021-5-24 17:19:58
做差分是技术处理，满足时间序列变量的平稳性要求。和相关性是两个意思。
做差分虽然会损害一部分信息，但是必须服从时间序列变量单位根检验。
所谓的长期信息，比如趋势，比如周期性因素、季节性因素，反而有可能是出现伪回归的原因。做差分就可以容易地将上述因素剔除。
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lzsxy2009
2021-5-25 00:00:31
差分方法换成取对数的方法试一试
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