VAR模型不平稳怎么办？ - 经管之家

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VAR模型不平稳怎么办？

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收藏 2011-03-24

请教各位计量达人~~~

小弟正在写毕业论文，有个问题请教：用原变量做VAR模型是不平稳的，也就是有单位根大于1，那么该怎么办呢？这样不是不可以用脉冲分析了么，那我要是想用脉冲分析怎么办呢？是用一阶差分以后的变量再做VAR吗？

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zhangqianyou207

2011-3-24 21:17:04

一阶差分后平稳都可以呀

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2011-3-24 21:23:37

进行一阶差分

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liyongmeng98765

2011-3-24 21:31:23

就是说没有通过单位根检验呗，进行差分，然后继续检验，然后进行协整检验
不一定是一阶差分，但是差分必须的同阶的，
然后可以用ols估计做脉冲响应分析

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2011-3-26 11:25:29

我也有同样的问题，呵呵

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2011-3-26 17:05:33

我的也不平稳啊，应该怎么处理呢？？

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