估计VAR模型的时候调整后的R方很小怎么办

meursault

10261

收藏 2014-08-31

4阶4个变量的VAR模型，36个样本，调整前的R方都比较大，但是调整后就很小，这种情况是什么原因呢？是不是样本量太小呢

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soar1120

2014-8-31 00:05:30

如果不是预测性的模型，r方小无所谓。因为它只是告诉你，你解释的variation占总variation的比例。如果你是一个解释性的模型，只要你解释的部分有经济含义就行。但是如果是一个预测目的的模型，那就要分析了。

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hangtian8881

2014-8-31 00:16:30

调整前后相差多少？r2小说明模型的解释力不够，需要增加变量。但一般说来，只要变量显著就可以了。这种情况经常出现在心理变量上

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来落

2014-8-31 00:38:32

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meursault

2014-8-31 09:09:10

hangtian8881 发表于 2014-8-31 00:16
调整前后相差多少？r2小说明模型的解释力不够，需要增加变量。但一般说来，只要变量显著就可以了。这种情况 ...

调整前0.7左右，调整后0.4左右，基本上还是显著的，就是搞不懂这是怎么调整的，差了那么多

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zhanghaoxing

2014-9-1 15:22:18

meursault 发表于 2014-8-31 09:09
调整前0.7左右，调整后0.4左右，基本上还是显著的，就是搞不懂这是怎么调整的，差了那么多

你看一下调整r_sq的计算公式就知道了，它考虑了加入控制变量引起的损失，所以变量越多r_sq会越大，但aj_r_sq不一定，PS:现在讨论r_sq的真心不多了，它没有多少意义。

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