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求教《金融数学》第六章最后一道课后题
楼主
小麦木木
4925
20
收藏
2011-03-24
期限为5年,票面额为1000元的零息债券,市场价格为750元,如果预计市场利率将由5%下降为4.5%,该债券的市场价格会变为多少?
答案是928.58,但是不知道怎么做出来
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沙发
531350231
2011-3-25 21:01:35
我也想知道
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藤椅
小麦木木
2011-3-25 21:22:39
2#
531350231
是不是题目有问题呀
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板凳
紫竹清风
2011-3-26 12:49:36
同样的问题呀!!!!!
有没有人 能帮助解答一下阿
高手呐!!!
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报纸
xunandxuan
2011-3-26 14:18:35
我也想知道答案
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地板
yihai618
2011-3-26 14:27:47
答案有问题
用久期直接做出来
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7楼
xunandxuan
2011-3-26 15:11:57
楼上能详细介绍一下你的做法吗?谢了
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8楼
rexwhl
2011-3-26 21:25:46
我表示题目都没搞明白
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9楼
小麦木木
2011-3-27 21:41:20
我也没明白那些数据给的什么意思
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10楼
小麦木木
2011-3-27 21:41:48
觉得数据好像重复了
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11楼
zTonyz
2011-3-29 21:59:55
求习题详解啊 各位帮帮忙
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12楼
小麦木木
2011-3-30 12:42:19
顶一下 有木有大神路过帮帮忙呀
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13楼
paulone
2011-4-3 12:09:40
零息债券久期就是期限,本题就是五年
利用债券价格波动与久期关系:
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14楼
paulone
2011-4-3 12:15:10
本题是零息债券,故其久期就是期限。本题为五年
利用久期和债券价格波动关系:
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15楼
greenyale
2011-4-3 12:48:13
部分答案不对吧?
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16楼
musclezhang
2011-4-4 13:04:02
14楼的解答和我一样
修正久期5/(1+5%)=4.7619
价格变动率=-4.7619*(0.045-0.05)=0.023809523
于是涨价后价格为750*(1+0.023809523)=767.8571429
参考答案错在
算价格变动率的时候扩大了10倍
750*(1+0.23809523)=928.5714286
知道了吧~
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17楼
chuaiguoxu
2011-4-4 14:06:11
是啊。。。。
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18楼
chuaiguoxu
2011-4-4 14:06:36
是啊。。。。
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19楼
车臣高云
2011-4-14 18:02:09
除了久期,不知道还加不加凸性
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20楼
lcx30629
2011-9-15 22:53:06
我也不会啊,一直怀疑是不是题目有问题
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21楼
seasonchen
2011-9-19 09:11:49
tks tks tks tks tks tks tks tks tks
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