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论坛 金融投资论坛 六区 保险精算与风险管理 CAA、SOA精算师等考证版
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2016-05-02
2011A2第三十八题 当前某股票价格为30元,其连续分红比率为8%。已知
(1)市场无风险连续复利为4%
(2)市场五种不同执行价的一年期欧式看涨期权的价格如下(见图)
(3)假设现有一个一年期欧式看跌期权,执行价可能为上表中某一种。期权持有人可以选择马上执行或到期执行。计算可以使得期权持有人马上执行看跌期权的最低执行价应为多少。
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