2011秋A2金融数学第10题 - 经管之家

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2011秋A2金融数学第10题

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收藏 2012-10-13

没有告诉S(0),请问有大神知道怎么做么？

10.在B-S 模型框架下，对标的资产为同一非分红股票，期限相同，执行价均
为30 的两个期权，已知：
(1) 欧式看涨期权的价格为8.26；
(2) 欧式看跌期权的价格为1.32；
(3) 市场无风险连续复利为6%。
根据B-S 公式计算期权的期限为（）。
(A) 7.0
(B) 7.1
(C) 7.2
(D) 7.3
(E) 7.4

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576579442@qq.co

2012-10-13 07:29:25

S通过买卖权评价计算，祝你成功

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2012-10-13 22:46:20

576579442@qq.co 发表于 2012-10-13 07:29
S通过买卖权评价计算，祝你成功

平价公式里面有两个未知数，T和S(0)。没办法求啊

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576579442@qq.co

2012-10-13 23:11:46

我本来想说，二个方程二个未知数的，买权一个，卖权一个，但是即便如此，也是很难求出来，那就把答案带进去一一试

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2012-10-16 14:45:39

这道题是错题缺少一个现价

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2015-4-17 09:23:13

请问你会做了还是真的是错题

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