ARIMA 一个自回归和移动平均的组合,如果你想模拟数据,就要向创造一个白噪声,也就是rand,

fitARIMA <- arima(tsData, order=c(1,1,1),seasonal = list(order = c(1,0,0), period = 12),method="ML")

order 指定ARIMA模型的非季节部分：（p，d，q）指AR阶，差异度和MA阶。seasonal指定ARIMA模型的季节性趋势部分。method表示拟合方法，可以是“最大似然（ML）”或“最小平方和（CSS）”。