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关于realized garch 模型 使用极大似然法（MLE）估计参数的代码
1234qwera
4819 12
2021-05-29
悬赏 5 个论坛币 已解决
求关于realized garch 模型 使用极大似然法（MLE）估计参数的代码，哪位好心人有吗？

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719812133 查看完整内容

这个帖子的楼主给出了rugarch包realized GARCH如何调用的完整代码。 https://bbs.pinggu.org/thread-6850235-1-1.html
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719812133
2021-5-29 10:50:33
这个帖子的楼主给出了rugarch包realized GARCH如何调用的完整代码。

https://bbs.pinggu.org/thread-6850235-1-1.html
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719812133
2021-5-29 11:50:22
R语言的rugarch程序包可以直接计算这个realized GARCH的模型，而且就是用的MLE进行参数估计的。如果您想用Python的，可以试着看rugarch包的源代码里，关于Realized GARCH的核心部分，然后自己改写Python版的，rugarch包的源代码在R官网就可以下载到，都是开源程序。
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1234qwera
2021-5-29 18:05:07
719812133 发表于 2021-5-29 11:50
R语言的rugarch程序包可以直接计算这个realized GARCH的模型，而且就是用的MLE进行参数估计的。如果您想用 ...
1.PNG 2.PNG 我没有找到是哪一个代码，您可以帮我看看是哪一个吗？
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719812133
2021-5-29 22:40:31
看来您是需要照着源码改写了。rugarch包所有的模型迭代核心(filter, model simulation等等)都是用C语言写的，然后再用R语言把这些C语言写的核心函数进行函数封装，封装成一个个R语言供我们调用。当我们直接调用rugarch里的函数进行参数估计时，计算机便在使用两种语言进行嵌套进而实现模型计算，除了核心是C语言写的外，rugarch包剩下的模型MLE参数估计都是通过调用R语言里的几个MLE程序包实现的。这样做就是为了加快模型参数估计和模型预测的计算速度。所以realized GARCH的核心函数在rugarch包源码文件夹的src文件夹里，所在源码文件叫garchmodels.c，打开后拉到底下，可以用visual studio打开，里面的realgarchfilterC函数和realgarchsimC就是C语言封装的两个realized GARCH的核心函数，然后R语言封装的realized GARCH函数在R文件夹当中的rugarch-realgarch.R文件里，函数名叫.realgarchfit，就是文件里面的第一个函数。realgarchfilterC函数进行迭代后是构造realized GARCH的loglikelihood function的，然后就是根据需要调用不同包的MLE函数，对这个目标函数去进行参数估计即可，不同编程语言写起来其实都是同一个框架。
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719812133
2021-5-29 22:44:42
在rugarch源码文件夹里有一个inst文件夹，里面有个doc文件夹，里面有份rugarch包所用模型理论的详解文档，realized GARCH代码里数学公式的部分都是照着里面列的数学公式来打的，可以搭配着看。
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