realized garch模型

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收藏 2016-02-06

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想问一下用对数形式的已实现波动率建立RealGARCH模型中，在R语言该如何设置，不是RealizedVol那项一定要正数么

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2016-4-2 10:24:17

看到过RV-GARCH模型基于偏t分布的参数估计程序段，但是理解不能。不过RealizedVol那一项是自己计算得出的，应该是正数啊，如果你采用的是分时收益率的平方和，那就一定是整数！幂核就不是很清楚了~

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2023-3-19 18:41:08

Sakya1993 发表于 2016-4-2 10:24
看到过RV-GARCH模型基于偏t分布的参数估计程序段，但是理解不能。不过RealizedVol那一项是自己计算得出的， ...

你好，请问你们在哪看的realized garch模型代码呀？

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